#Alpha 도구#메뉴얼
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방금 정리된 노트
하루의 시장이 끝난 자리에 남는 메모와 분석. 정량 지표·매크로·운영 노트가 차곡차곡 쌓입니다.
레짐 변화 감지: 시장 구조가 바뀌는 순간을 포착하는 법
레짐 변화 감지는 변동성, 평균 가격, 추세 구조가 과거와 달라지는 시점을 찾아 포지션 재점검 신호로 제공합니다.
MSWING 지표: 자산 모멘텀과 시장 폭을 함께 읽는 법
MSWING은 ROC(20)+ROC(50) 기반 모멘텀을 이용해 개별 자산의 힘, 벤치마크 대비 상대강도, 시장 폭을 함께 보여줍니다.
OBV 지표: 가격보다 먼저 움직이는 누적 거래량 읽기
OBV는 상승일 거래량을 더하고 하락일 거래량을 빼는 누적 거래량 지표입니다. 가격보다 먼저 움직이는 수급 변화를 읽는 데 유용합니다.
고점 감지 지표: 과열 신호를 리스크 관리로 바꾸는 법
고점 감지 도구는 RSI, 펀딩, 미결제약정, 레버리지, 거래량 같은 과열 신호를 모아 “익절·축소·관망” 판단을 돕습니다.
Sharpe·Sortino·Calmar: 수익률보다 중요한 위험 조정 성과
수익률이 같아도 변동성과 낙폭이 다르면 전략의 품질은 다릅니다. Sharpe, Sortino, Calmar를 함께 읽는 법을 정리했습니다.
Kelly 공식: 포지션 크기를 확률로 정하는 법
켈리 공식은 승률과 손익비를 이용해 장기 성장을 극대화하는 이론적 베팅 비율을 계산합니다. Alpha는 Full/Half/Quarter Kelly를 함께 보여줍니다.
VaR·CVaR: 손실의 정상 영역과 꼬리 위험을 분리하는 법
VaR는 특정 확률에서 예상되는 최대 손실선이고, CVaR는 그 선을 넘은 날의 평균 손실입니다. 둘을 함께 봐야 꼬리 위험을 통제할 수 있습니다.
MDD: 회복 가능성을 보여주는 최대 낙폭 분석
MDD는 고점 대비 최저점까지의 최대 손실폭입니다. 수익률보다 생존 가능성을 먼저 보게 해주는 핵심 리스크 지표입니다.