도구 경로: https://alpha.intuitivetradinghouse.com/tools/regime-change
이 글은 Alpha 서비스의 실제 화면과 API 계산 로직을 기준으로 작성했습니다. 투자 판단은 단일 지표가 아니라 추세, 수급, 변동성, 손실 한도를 함께 확인해야 합니다.
이 도구가 하는 일
레짐 변화 감지는 최근 가격 분포가 이전 구간과 다르게 움직이는지 확인합니다. Alpha는 변동성 변화, 평균 수준 변화, 추세 변화 또는 복합 변화를 분류하고 최근 변화 지점을 표시합니다.
사용 방법
심볼과 타임프레임을 선택한 뒤 분석을 실행합니다. regime_change_detected, change_type, change_points, alert_level을 확인합니다. 변화가 감지되면 기존 전략을 그대로 유지하기보다 포지션 크기와 손절선을 먼저 재검토합니다.
기술적으로 무엇을 보는가
가격 시계열을 이동 윈도우로 나누고, 이전 구간과 현재 구간의 평균·변동성·추세 성질이 통계적으로 달라졌는지 비교합니다. 변화 유형은 volatility, mean, trend 또는 mixed로 나뉩니다.
해석 포인트
상승 추세 중 volatility regime change가 나오면 상승이 끝났다는 뜻이 아니라 리스크 단위가 달라졌다는 의미입니다. 같은 수량을 들고 있어도 손실 변동폭이 커질 수 있습니다.
주의할 점
레짐 변화는 후행 확인 성격이 있습니다. 그래서 진입 신호보다 “기존 가정이 아직 유효한가”를 점검하는 도구로 쓰는 것이 좋습니다.
실전 체크리스트
1. 심볼과 타임프레임이 내 매매 주기와 맞는지 확인합니다. 2. 지표의 방향 신호와 리스크 신호를 분리해서 봅니다. 3. 신호가 좋아도 VaR, MDD, Kelly 기준을 넘어서는 포지션은 줄입니다. 4. 지표가 서로 충돌하면 진입보다 관망과 리스크 축소를 우선합니다.