도구 경로: https://alpha.intuitivetradinghouse.com/tools/var
이 글은 Alpha 서비스의 실제 화면과 API 계산 로직을 기준으로 작성했습니다. 투자 판단은 단일 지표가 아니라 추세, 수급, 변동성, 손실 한도를 함께 확인해야 합니다.
이 도구가 하는 일
VaR(Value at Risk)는 정해진 신뢰수준에서 얼마까지 손실이 날 수 있는지를 추정합니다. Alpha는 90%, 95%, 99% 신뢰수준에 대해 Historical, Parametric, Monte Carlo VaR와 CVaR를 계산합니다.
사용 방법
심볼, 타임프레임, 투자 금액을 입력합니다. 결과에서 손실률과 원화 손실 금액을 확인하고, 포지션 크기가 본인의 일일 손실 한도를 넘는지 판단합니다.
기술적으로 무엇을 보는가
Historical VaR는 과거 수익률의 백분위수를 그대로 사용합니다. Parametric VaR는 평균과 표준편차를 이용해 정규분포를 가정합니다. Monte Carlo VaR는 수익률 분포를 시뮬레이션해 손실선을 추정합니다. CVaR는 VaR를 초과한 구간의 평균 손실입니다.
해석 포인트
95% 1일 VaR가 -5%라면 정상적인 95%의 날에는 손실이 5% 이내일 것으로 본다는 뜻입니다. 하지만 나머지 5%의 날에는 더 큰 손실이 날 수 있으므로 CVaR가 더 보수적인 위험 기준입니다.
주의할 점
코인 시장은 꼬리 위험이 크기 때문에 VaR만 믿으면 부족합니다. CVaR, MDD, 레버리지 노출, 거래소 유동성을 함께 봐야 합니다.
실전 체크리스트
1. 심볼과 타임프레임이 내 매매 주기와 맞는지 확인합니다. 2. 지표의 방향 신호와 리스크 신호를 분리해서 봅니다. 3. 신호가 좋아도 VaR, MDD, Kelly 기준을 넘어서는 포지션은 줄입니다. 4. 지표가 서로 충돌하면 진입보다 관망과 리스크 축소를 우선합니다.